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TVBVK_SINGLE_READ - NOTRANSL: Kundenstamm: Gepuffertes Lesen der Tabelle TVBVK
TV_VAKO_CORRELATION_COMPUTE - Berechnung des aggregierten VaR aus elementaren VaR über Korrelationen
TV_VAKO_SHIFT_FOR_CR - Normalskalierter Shift für Währungskurse
TV_VAKO_SHIFT_FOR_IX - Normalskalierter Shift für Indexkurse
TV_VAKO_SHIFT_FOR_WP - Normalskalierter Shift für Wertpapierkurse (ohne Funktion)
TV_VAKO_SHIFT_FOR_YC - Normalskalierter Shift für Zinsreferenz
TV_VAR_COMPUTE - VaR aus Verteilung einer Stichprobe bestimmen
TV_VAR_GUV_LIST - Gibt GuV pro historischen Tag aus
TV_VAR_PORTFOLIO_LIST - Gibt VAR und Barwert pro Portfolio(knoten) aus
TV_VAR_RKNOTEN_LIST - Gibt VAR und Barwert pro Risikoknoten aus
TV_VAR_VARIANCE_COVARIANCE - Varianz/Kovarianz Verfahren
TV_VOLART_CALCART_READ - Join über Volatilitätsart und Statistikart
TV_VOLA_CALC - Funktion zur Berechnung der Volatilität (Standardabweichung)
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